รู้จักตัวชี้วัด MACD คืออะไร มีองค์ประกอบและกลยุทธ์สำหรับการเทรดอย่างไร?
ด้วย Team Exness
ตัวชี้วัด MACD หรือ Moving Average Convergence Divergence เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์และทรงประสิทธิภาพอย่างมากสำหรับการวิเคราะห์ตลาดการเงิน โดดเด่นในเรื่องของความเรียบง่ายในการระบุแนวโน้ม, การเบน divergence, และจุดเข้า-ออกในตลาด หรือกล่าวคือ ตัวชี้วัด MACD เป็นตัวช่วยบอกช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการเทรด
ตัวชี้วัด MACD เป็นเครื่องมือสำหรับนักลงทุนและนักเทรด ซึ่งมักจะนำไปใช้ร่วมกับเทคนิคอื่นๆ เพื่อหาโอกาสในตลาด, เพิ่มผลกำไร, และลดความเสี่ยงในการขาดทุน ในบทความนี้เราจะชวนมารู้จักกับตัวชี้วัด MACD ว่าคืออะไร มีองค์ประกอบและกลยุทธ์สำหรับการเทรดอย่างไรบ้างเพื่อให้เข้าใจและสามารถนำไปปรับใช้ได้ในการลงทุน
ตัวชี้วัด MACD คืออะไร?
MACD ย่อมาจาก Moving Average Convergence Divergence เป็นตัวชี้วัดยอดนิยมที่นักเทรดจำนวนมากในหลากหลายตลาดนิยมใช้สำหรับการวิเคราะห์ทางเทคนิคเพื่อหาแนวโน้มและการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้ม
ถึงแม้ว่าจะดูเหมือนเป็นตัวชี้วัดที่ใช้งานง่าย แต่ MACD จะมีประสิทธิภาพหากใช้อย่างถูกต้อง ดังนั้น นักลงทุนและนักเทรดที่ไม่ว่าจะเป็นมือใหม่หรือมือโปรต่างก็ใช้ MACD เพื่อช่วยในการตัดสินใจอย่างรอบคอบประกอบการการลงทุน ไม่ได้เชื่อในทันทีแต่เป็นการนำมาใช้ประกอบการตัดสินใจก่อนทำธุรกรรม
นอกจากนี้ MACD ยังเป็นเครื่องมือที่สามารถใช้วิเคราะห์ได้ทั้งกรอบเวลาสั้นและกรอบเวลายาว อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญที่ต้องจำไว้ก็คือ เช่นเดียวกับตัวชี้วัดอื่นๆ MACD ไม่ใช่เครื่องมือที่แม่นยำเชื่อถือได้ทันที 100% ดังนั้น ควรใช้ควบคู่ไปกับเทคนิคการวิเคราะห์อื่นๆ ก่อนตัดสินใจใดๆ ในการเทรด เพราะยิ่งเรามีข้อมูลมากเท่าไหร่ โอกาสที่เราจะตัดสินใจได้อย่างแม่นยำก็ยิ่งมีมากขึ้นเท่านั้น
ความสำคัญของ MACD ในการวิเคราะห์ทางเทคนิค
นักเทรดและนักวิเคราะห์ใช้ MACD เพื่อพิจารณาหาช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการเทรด
โดยพวกเขาจะวิเคราะห์การตัดกันระหว่างเส้น MACD และเส้นสัญญาณ (Signal Line) เมื่อเส้น MACD ตัดขึ้นเหนือเส้นสัญญาณ จะเป็นสัญญาณให้ซื้อ ในทางกลับกัน การตัดลงต่ำกว่าเส้นสัญญาณ (Crossovers) เป็นสัญญาณให้ขาย
นอกเหนือจากการตัดกัน (Crossovers) แล้ว MACD ยังช่วยในการระบุแนวโน้มของราคาสินทรัพย์ ซึ่งเป็นการให้เบาะแสเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงราคาที่อาจเกิดขึ้น ส่งผลให้เกิดสัญญาณแนวโน้มขาขึ้น (bullish) หรือ แน้มโน้มขาลง (bearish) ซึ่งเป็นข้อมูลที่มีค่ามากสำหรับนักลงทุน
นอกจากนี้ MACD ยังทำหน้าที่เป็นตัวชี้วัดการเบน Divergence เนื่องจากสามารถระบุความแตกต่างระหว่างเส้น MACD กับราคาของสินทรัพย์ ซึ่งเป็นการชี้จุดเปลี่ยนสำคัญของทิศทางราคา การเบน Divergence เป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่าตลาดอาจมีการเปลี่ยนแปลงทิศทาง
อย่างไรก็ตาม นี่อาจไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงราคาที่เกิดขึ้นทันที แต่นักเทรดและนักวิเคราะห์มักใช้ตัวชี้วัดอื่นๆ มาประกอบเพื่อยืนยันสัญญาณเหล่านี้อีกด้วย
วิธีการคำนวณและตีความตัวชี้วัด MACD
ตัวชี้วัด MACD คือค่าความต่างระหว่างเส้น Exponential Moving Average (EMA) สองเส้น คำนวณโดยการนำค่าของเส้น EMA ที่เร็ว (ช่วงย้อนหลัง 12 วัน) ออกจาก EMA ที่ช้า (ช่วงย้อนหลัง 26 วัน) จากผลต่างนี้ จะมีการคำนวณเส้นอีกเส้นหนึ่งเรียกว่า "เส้นสัญญาณ" ซึ่งเป็นค่า EMA 9 ของ MACD (ย้อนหลัง 9 วัน)
แล้ว MACD ตีความอย่างไร?
เส้น MACD ถูกสร้างขึ้นจากเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สองเส้น เส้นหนึ่งเร็วและอีกเส้นหนึ่งช้า เมื่อกราฟเร็วอยู่เหนือกราฟช้า แสดงว่ามีแนวโน้มเป็นขาขึ้น ดังนั้น การอ่านค่า MACD จึงเป็นค่าบวก ในทางกลับกัน ค่าที่อ่านได้เชิงลบบ่งชี้ว่าค่าเฉลี่ยที่รวดเร็วอยู่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยที่ช้า ซึ่งบ่งบอกถึงแนวโน้มขาลง
ความแข็งแรงของแนวโน้มสามารถประเมินได้โดยการสังเกตว่าค่า MACD เพิ่มขึ้นหรือลดลง MACD ที่เป็นบวกและเพิ่มขึ้นแสดงถึงแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่ง แต่ถ้า MACD ต่ำกว่าศูนย์และเส้น moving average แยกออกจากกัน แสดงว่าแนวโน้มขาลงมีแนวโน้มแรงขึ้น ซึ่งหมายความว่าค่า MACD ลดลงอย่างมาก
ส่วนประกอบของตัวชี้วัด MACD
ตัวชี้วัด MACD ประกอบด้วยส่วนประกอบหลัก 3 ส่วน ได้แก่ เส้น MACD, เส้นสัญญาณ (Signal Line) และฮิสโตแกรม (Histogram) โดยแต่ละส่วนประกอบจะให้ข้อมูลสำคัญสำหรับนักลงทุนในการตัดสินใจในการเทรดได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ
เส้น MACD
เส้น MACD เป็นองค์ประกอบแรกของตัวชี้วัด MACD คำนวณโดยใช้เส้น moving average (เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่) สองเส้น เส้นหนึ่งเร็ว อีกเส้นหนึ่งช้า โดยค่าที่นิยมใช้จะเป็นเส้น EMA ช่วง 12 (EMA เร็ว) และ 26 (EMA ช้า)
เมื่อค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เร็วอยู่เหนือเส้นที่ช้า เส้น MACD จะให้ผลลัพธ์ที่เป็นบวกซึ่งบ่งชี้ถึงโมเมนตัมขาขึ้น ในทางกลับกัน เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เร็วที่อยู่ต่ำกว่าเส้นช้าจะให้ค่าที่อ่านได้เป็นลบบนกราฟ จะเห็นว่าเมื่อค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แตกต่างออกไป ตัวชี้วัด MACD จะเพิ่มขึ้น เมื่อเส้นมาบรรจบกัน ตัวชี้วัดจะลดลง
สิ่งที่นักลงทุนและนักเทรดให้ความสำคัญคือการตัดกัน (Crossovers) ของเส้น MACD กับเส้นศูนย์ (ตัดกันระหว่างเส้น MACD กับเส้นแนวนอนที่ระดับราคา 0) ซึ่งหมายถึงการตัดกันระหว่างเส้น moving average ทั้งสองเส้นเอง เมื่อเส้น moving average ที่เร็วตัดขึ้นเหนือเส้นที่ช้า แสดงถึงแนวโน้มขาขึ้น (bullish trend) แต่ถ้าเส้นที่เร็วตัดลงต่ำกว่าเส้นที่ช้า แสดงถึงการเริ่มต้นของแนวโน้มขาลง (bearish trend)
เส้นสัญญาณ (Signal Line)
เส้นสัญญาณ (signal line) เป็นส่วนประกอบที่ได้มาจากเส้น MACD คำนวณโดยการใช้ค่าเส้น EMA 9 ซึ่งเป็นค่าเริ่มต้นที่คนส่วนใหญ่นิยมใช้(นักเทรดสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับกลยุทธ์เฉพาะของตนได้) โดยเส้นสัญญาณมีหน้าที่ช่วยลดความผันผวนของเส้น MACD และใช้สำหรับสร้างสัญญาณการเข้าซื้อและการขายออกจากตลาด
เมื่อเส้น MACD ตัดขึ้นเหนือเส้นสัญญาณ เป็นสัญญาณของการเข้าซื้อ (bullish crossover) บ่งบอกถึงโอกาสในการเข้าซื้อ ในทางกลับกัน เมื่อเส้น MACD ตัดลงต่ำกว่าเส้นสัญญาณ เป็นสัญญาณในการขายออก (bearish crossover)
ฮิสโตแกรม (Histogram)
ฮิสโตแกรมเป็นส่วนประกอบที่สาม ถูกนิยามว่าเป็นระยะห่างระหว่างเส้น MACD กับเส้นสัญญาณ เมื่อสองเส้นนี้ตัดกัน ฮิสโตแกรมจะแสดงค่าเป็นศูนย์ (0)
ถ้าเส้น MACD อยู่เหนือเส้นสัญญาณ ฮิสโตแกรมจะมีค่าเป็นบวก ในทางกลับกันหากเส้น MACD อยู่ต่ำกว่าเส้นสัญญาณ ฮิสโตแกรมจะมีค่าเป็นลบ
ทั้งฮิสโตแกรมและเส้น MACD ถูกนำมาใช้เพื่อค้นหาโซนความแตกต่างระหว่างราคาและตัวชี้วัดเหล่านี้ ฮิสโตแกรมที่มีค่าเป็นบวก แสดงว่าเส้น MACD อยู่เหนือเส้นสัญญาณ ในขณะที่ฮิสโตแกรมที่มีค่าเป็นลบ แสดงว่าเส้น MACD อยู่ต่ำกว่าเส้นสัญญาณ
ส่วนประกอบนี้ร่วมกับเส้น MACD ใช้ในการระบุความแตกต่างระหว่างราคาและตัวชี้วัด ซึ่งอาจบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงทิศทางของตลาดได้
MACD กับกลยุทธ์การเทรด
MACD เป็นหนึ่งในตัวชี้วัดยอดนิยมที่ใช้ในการเทรด สิ่งสำคัญที่ต้องจำไว้คือ ไม่มีกลยุทธ์ใดที่แม่นยันได้ 100% เช่นเดียวกับการใช้ MACD ควรใช้ MACD ควบคู่ไปกับตัวชี้วัดทางเทคนิคอื่นๆ ในการวิเคราะห์ตลาดก่อนทำการตัดสินใจทำธุรกรรม
การระบุแนวโน้ม
คือกลยุทธ์พื้นฐานในการระบุแนวโน้มและการเลือกเวลาที่เหมาะสมในการซื้อหรือขายสินทรัพย์ หากเส้น MACD ตัดขึ้นเหนือเส้นสัญญาณ เป็นสัญญาณที่อาจเกิดแนวโน้มขาขึ้น (bullish trend) ในทางกลับกันหากเส้น MACD ตัดลงต่ำกว่าเส้นสัญญาณ เป็นสัญญาณที่อาจเกิดแนวโน้มขาลง (bearish trend)
แม้ว่าเส้น MACD จะถูกนำมาใช้เป็นสัญญาณเบื้องต้น แต่นักเทรดที่มีประสบการณ์มักจะหาการยืนยันแนวโน้มด้วยการใช้ตัวชี้วัดทางเทคนิคอื่นๆ หรือรูปแบบของราคาประกอบการตัดสินใจด้วย
การวิเคราะห์ Divergence Analysis
อีกกลยุทธ์หนึ่งที่น่าสนใจคือ การให้ความสนใจกับ Divergence ระหว่างราคาและ MACD เพราะมันอาจเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงทิศทางของแนวโน้มได้
ตัวอย่างเช่น หากราคาแตะระดับสูงสุดใหม่(new highs) แต่เส้น MACD ไม่ได้สร้างจุดสูงสุดใหม่ตาม แสดงว่าแนวโน้มขาขึ้นอาจกำลังอ่อนแรงลงและอาจกลับทิศทาง นอกจากนี้ ในการเทรด Divergence มักถูกมองว่าเป็นสัญญาณเบื้องต้นของการหมดแรงของแนวโน้มที่กำลังดำเนินอยู่
เส้นสัญญาณ (Signal Line)
ความสัมพันธ์ระหว่างเส้น MACD กับเส้นสัญญาณ (Signal Line) ถูกนำมาใช้เป็นสัญญาณในการซื้อขาย เมื่อเส้น MACD ตัดขึ้นเหนือเส้นสัญญาณ ถูกตีความว่าเป็น "สัญญาณซื้อ" (buy signal) ในทางกลับกัน เมื่อเส้น MACD ตัดลงต่ำกว่าเส้นสัญญาณ ถูกตีความว่าเป็น "สัญญาณขาย" (sell signal)
นอกจากนี้ เส้นสัญญาณยังช่วยในการยืนยันความแข็งแกร่งของแนวโน้ม หากเส้นสัญญาณอยู่เหนือเส้น MACD และยังคงเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง แสดงถึงแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่ง ในทางกลับกัน หากเส้นสัญญาณอยู่ต่ำกว่าเส้น MACD และยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง แสดงถึงแนวโน้มขาลงที่แข็งแกร่ง
ดังนั้น เส้นสัญญาณจึงมีบทบาทสำคัญในการยืนยันแนวโน้ม โดยเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการตัดสินใจของนักเทรดในการลงทุน
การตัดกัน (Crossovers)
การตัดกัน (Crossovers) ระหว่างเส้น MACD กับเส้นสัญญาณ รวมถึงเส้น moving average ถือเป็นเหตุการณ์สำคัญที่ควรศึกษา กลยุทธ์การตัดกันเป็นกลยุทธ์ที่พบได้ทั่วไปและเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงไปสู่แนวโน้มขาขึ้น (bullish trend) หรือ แนวโน้มขาลง (bearish trend)
เมื่อเส้น MACD ตัดขึ้นเหนือเส้นสัญญาณ ถูกมองว่าเป็น "สัญญาณซื้อ" (buy signal) ในทางกลับกัน เมื่อเส้น MACD ตัดลงต่ำกว่าเส้นสัญญาณ ถูกมองว่าเป็น "สัญญาณขาย" (sell signal)
อีกหนึ่งกลยุทธ์คือการสังเกตการตัดกันระหว่างเส้น moving average สองเส้นที่มีช่วงเวลาแตกต่างกัน หากเส้น moving average ที่ช้าตัดขึ้นเหนือเส้น moving average ที่เร็ว ถือว่าเป็น "สัญญาณขาย" (sell signal) ในทางกลับกัน หากเส้น moving average ที่ช้า ตัดลงต่ำกว่าเส้น moving average ที่เร็ว ถือว่าเป็น "สัญญาณซื้อ" (buy signal)
โดยสรุป ตัวชี้วัด MACD เป็นเครื่องมือพื้นฐานสำหรับการวิเคราะห์ทางเทคนิคของตลาด แม้จะถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1970 แต่ก็ยังคงได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโลกของสกุลเงินดิจิทัล
MACD มีข้อดีหลายประการและมีความน่าเชื่อถือค่อนข้างสูง แต่สิ่งที่ไม่ควรลืมคือ MACD เป็นเพียงเครื่องมืออีกอย่างหนึ่งในโลกของการลงทุนและการเงินที่มีความหลากหลายและซับซ้อน ดังนั้น ตามหลักการแล้ว ควรใช้ควบคู่กับเทคนิคอื่นๆ เพื่อปรับปรุงผลลัพธ์และถือเป็นแนวทางที่ดีที่สุด
ข้อมูลนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุน ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาไม่อาจใช้เป็นเครื่องบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคต เงินลงทุนของคุณมีความเสี่ยง โปรดเทรดอย่างรอบคอบ
ผู้เขียน:
